深度学习中的正则化

  机器学习中的一个核心问题是设计不仅在训练集上误差小,而且在新样本上泛化能力好的算法。许多机器学习算法都需要采取相应的策略来减少测试误差,这些策略被统称为正则化。而神经网络由于其强大的表示能力经常遭遇过拟合,所以需要使用许多不同形式的正则化策略。

  正则化通过对学习算法的修改,旨在减少泛化误差而不是训练误差。目前有很多正则化策略,有些是向机器学习模型中添加限制参数值的额外约束,有些是向目标函数添加额外项来对参数值进行软约束。在本章中我们将更详细地介绍正则化,重点介绍深度模型的正则化策略,包括参数范数惩罚、提前终止、Dropout等等。

基本概念

在开始本章之前,我们回顾以下几个概念:

  如果函数$f$在定义域$D$内的每个二阶导数都是连续函数,那么$f$的海森矩阵在$D$区域内为对称矩阵。

1. 参数范数惩罚

在本节中,我们讨论各种范数惩罚对模型的影响。许多正则化方法(如神经网络、线性回归、逻辑回归)通过对目标函数$J$添加一个参数范数惩罚$\Omega(\theta)$,限制模型的学习能力。将正则化后的目标函数记为$\tilde{J}$:

其中$\alpha\in [0,+\infty)$是衡量参数范数惩罚程度的超参数。$\alpha=0$表示没有正则化,$\alpha$越大对应正则化惩罚越大。

在神经网络中,参数包括每层线性变换的权重和偏置,我们通常只对权重做惩罚而不对偏置做正则惩罚;使用向量$\omega$表示应受惩罚影响的权重,用向量$\theta$表示所有参数。

1.1 $L^2$正则化

$L^2$参数正则化(也称为岭回归、Tikhonov正则)通常被称为权重衰减(weight decay),是通过向目标函数添加一个正则项$\Omega(\theta)=\frac{1}{2}||\omega||_2^2$使权重更加接近原点。

目标函数

计算梯度

更新权重

从上式可以看出,加入权重衰减后会导致学习规则的修改,即在每步执行梯度更新前先收缩权重(乘以$(1-\epsilon\alpha)$)。

下面我们进一步分析,令$\omega^{* }$为未正则化的目标函数取得最小训练误差时的权重向量,即$\omega^* =\mathop{\arg\min}_\omega J(\omega)$,在$\omega^*$的邻域对目标函数$J(\theta)$作二阶泰勒展开近似:

其中$H$是$J$在$\omega^{* }$处的Hessian矩阵。注意这里因为$\omega^{* }$是最优点,所以一阶项即梯度为0,并且$H$是半正定矩阵。

当$\hat{J}$最小时,其梯度为0,即

在上式中加入权重衰减的梯度,用$\tilde{\omega}$表示此时正则化后的最优点:

当$\alpha\rightarrow 0$时,正则化的解$\tilde{\omega}\rightarrow\omega^*$。因为$H$是实对称矩阵,所以可以对角化,即存在正交矩阵$Q$(由$H$特征向量组成)使得$H=Q\Lambda Q^T$。于是有:

也就是说,权重衰减的效果是沿着由$H$的特征向量所定义的轴缩放$\omega^*$,缩放因子是$\frac{\lambda_i}{\lambda_i+\alpha}$。

1)沿特征值较大的方向正则化影响较小。即$\lambda_i \gg\alpha$时,$\frac{\lambda_i}{\lambda_i+\alpha}\simeq 1$。

2)沿特征值较小的方向,权重分量收缩到0。即$\lambda_i\ll\alpha$时,$\frac{\lambda_i}{\lambda_i+\alpha}\simeq 0$。

L2_regularization

1.2 $L^1$正则化

将$L^2$正则化的参数惩罚项$\Omega(\theta)$由权重衰减项修改为各个参数的绝对值之和,即得到$L^1$正则化:

目标函数:

梯度:

其中$sgn(x)$为符号函数,取各个元素的正负号。与之前的分析一样,将目标函数作二次泰勒展开近似:

我们进一步假设Hessian是对角矩阵,即$H=diag([H_{1,1},…,H_{n,n}])$,$H_{i,i}>0$,于是$L^1$正则化目标函数二次近似为:

最小化这个近似函数,有如下形式的解析解:

对每个$i$,我们考虑$\omega_i^*>0$的情形:

1)$\omega_i^* \leq\frac{\alpha}{H_{i,i}}$,正则化目标中的最优值是$\omega_i=0$。

2)$\omega_i^{* }> \frac{\alpha}{H_{i,i}}$, $\omega_i=\omega_i^{*}-\frac{\alpha}{H_{i,i}}$,正则化不会将$\omega_i$的最优值推至0,而是在该方向上移动 $\frac{\alpha}{H_{i,i}}$ 的距离。

L1_regularization

1.3 总结$L^2$与$L^1$正则化

2. 作为约束的范数惩罚

考虑参数范数正则化的代价函数:

在上一节中考虑的是无约束问题,如果想约束$\Omega(\theta)<k$,$k$是某个常数,可以构造广义Lagrange函数

该约束问题的解是

可以通过调节$\alpha$与$k$的值来扩大或缩小权重的约束区域。较大的$\alpha$将得到一个较小的约束区域,而较小的$\alpha$将得到一个较大的约束区域。

使用显示约束(相比于惩罚约束)的优点:

3. 欠约束问题

机器学习中许多线性模型,如线性回归和PCA,都依赖与矩阵$X^TX$求逆,如果$X^TX$不可逆,这些方法就会失效。这种情况下,正则化的许多形式对应求逆$X^TX+\alpha I$,这个正则化矩阵是可逆的。大多数正则化方法能够保证应用于欠定问题的迭代方法收敛。

4. 数据集增强

让机器学习模型泛化得更好的最好办法是使用更多的数据进行训练,因此需要在有限的数据中创建假数据并添加到训练集中。数据集增强在对象识别领域是特别有效的方法。

5. 噪声鲁棒性

6. 半监督学习

7. 多任务学习

8. 提前终止

由于神经网络强大的表示能力,当训练次数过多时会经常遭遇过拟合,即训练误差会随时间推移减少,而验证集误差会再次上升。

8.1 提前终止算法


输入:$n$为评估间隔步数,$p$为patience(即观察到$p$次更差的验证集表现后终止),$\theta_0$为初始参数

过程

1: 初始化$\theta=\theta_0$,$i=0$,$j=0$,$v=\infty$,$\theta^* = \theta$,$i^* = i$

2: $while(j<p)$ $do$

3:  运行训练算法$n$步,更新$\theta$。

4:  $i=i+n$,$v’=ValidationSetError(\theta)$

5:  $if (v’<v)$ $then$

6:    $j=0$,$\theta^* =\theta$,$i^{* }=i$,$v=v’ $

7:  $else$

8:    $j=j+1$

9:  $end$ $if$

10:$end$ $while$

输出:最佳参数$\theta^* $,最佳训练步数$i^* $


8.2 提前终止的优点

8.3 提前终止相当于$L^2$正则化

提前终止为何具有正则化效果?其真正机制可理解为将优化过程的参数空间限制在初始参数值$\theta_0$的小邻域内。假如学习率为$\epsilon$,进行$\tau$次训练迭代,则$\frac{1}{\epsilon\tau}$等价于权重衰减系数$\alpha$。我们下面进行证明:

我们考虑二次误差的简单线性模型,采用梯度下降法,参数$\theta=\omega$,代价函数$J$在最优值$\omega^*$附近作泰勒级数二阶展开近似:

其中$H$是$J$关于$\omega$在$\omega^{* }$点的Hessian。由于$\omega^{* }$是全局最小点,$H$是半正定对称矩阵,因此可以对角化,即存在正交矩阵$Q$使得$H=Q\Lambda Q^T$。进一步,$Q$是特征向量的一组标准正交基,$\Lambda$是(对角元素是$H$特征值的)对角矩阵。

在局部泰勒级数逼近下,梯度由下式给出:

将权重参数初始化为原点,即$\omega^{(0)}=0$,梯度下降法由下面公式给出:

利用$H$的正交分解$H=Q\Lambda Q^T$,得到:

假定$\epsilon$足够小以保证$|1-\epsilon\lambda_i|<1$,则经过$\tau$次迭代后:

我们回顾1.1节中$L^2$正则化的形式:$Q^T\tilde{\omega}=(\Lambda+\alpha I)^{-1}\Lambda Q^T \omega^*$,注意到$(\Lambda+\alpha I)^{-1}(\Lambda+\alpha I)=I$,即$(\Lambda+\alpha I)^{-1}\Lambda=I-(\Lambda+\alpha I)^{-1}\alpha$,于是有:

对比这两个式子右端,如果满足

那么$L^2$正则化和提前终止是等价的(在目标函数的二阶近似下)。

利用级数展开$\log (1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\ldots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\ldots$该等式即:

如果所有$\lambda_i$是小的($\epsilon\lambda_i\ll 1$且$\frac{\lambda_i}{\alpha}\ll 1$),则:

8.4 小结——提前终止与$L^2$正则化对比

9. 参数绑定与参数共享

参数范数惩罚或约束是相对于固定区域或点,如$L^2$正则化是对参数偏离$0$固定值进行惩罚。但有时我们需要对模型参数之间的相关型进行惩罚,使模型参数尽量接近或者相等。

10. 稀疏表示

稀疏表示也是卷积神经网络经常用到的正则化方法。$L^1$正则化会诱导稀疏的参数,使得许多参数为$0$;而稀疏表示是惩罚神经网络的激活单元,稀疏化激活单元。换言之,稀疏表示是使得每个神经元的输入单元变得稀疏,很多输入是0。

例如下图,$h_3$只依赖于上一层的3个神经元输入$x_2$、$x_3$、$x_4$,而其他神经元到$h_3$的输入都是0。

sparse_representation

11. Bagging和其他集成方法

Bagging(bootstrap aggregating)是通过结合几个模型降低泛化误差的技术。主要想法是分别训练几个不同的模型,然后让所有模型表决测试样例的输出。这是机器学习中常规策略的一个例子,被称为模型平均(model averaging)。采用这种策略的技术被称为集成方法。

Bagging是一种允许重复多次使用同一种模型、训练算法和目标函数的方法。具体来说,Bagging涉及构造$k$个不同的数据集。每个数据集从原始数据集中重复采样构成,和原始数据集具有相同数量的样例。

模型平均是一个减少泛化误差的非常强大可靠的方法。例如我们假设有$k$个回归模型,每个模型误差是$\epsilon_i$,误差服从零均值、方差为$v$、协方差为$c$的多维正态分布。则模型平均预测的误差为$\frac{1}{k}\sum_i\epsilon_i$,均方误差的期望为

在误差完全相关即$c=v$的情况下,均方误差为$v$,模型平均没有帮助。在误差完全不相关即$c=0$时,模型平均的均方误差的期望仅为$\frac{1}{k}v$。这说明集成平方误差的期望随集成规模的增大而线性减少。

其他集成方法,如Boosting,通过向集成逐步添加神经网络,可以构建比单个模型容量更高的集成模型。

12. Dropout

Dropout可以被认为是集成大量深层神经网络的实用Bagging方法。但是Bagging方法涉及训练多个模型,并且在每个测试样本上评估多个模型。当每个模型都是一个大型神经网络时,Bagging方法会耗费很多的时间和内存。而Dropout则提供了一种廉价的Bagging集成近似,能够训练和评估指数级数量的神经网络。

12.1 Dropout基本原理

Dropout

12.2 Dropout与Bagging区别

  Dropout:所有模型共享参数,其中每个模型继承父神经网络参数的不同子集。参数共享使得在有限内存下表示指数级数量的模型变得可能。

  Dropout:大部分模型没有被显式地被训练,因为父神经网络通常很大,几乎不可能采样完指数级数量的子网络;取而代之的是,在单个步骤中训练一小部分子网络,通过参数共享使得剩余的子网络也有好的参数设定。

12.3 Dropout小结

13. 对抗训练

对抗样本主要用于计算机安全领域。在正则化背景下,通过对抗训练(adversarial training)可以减少原有独立同分布的测试集的错误率——在对抗扰动的训练集样本上训练网络。

主要原因之一是高度线性,神经网络主要是基于线性模块构建的。输入改变$\epsilon$,则权重为$\omega$的线性函数将改变$\epsilon||\omega||_1$,对于高维的$\omega$这是一个非常大的数。

对抗训练通过鼓励网络在训练数据附件的局部区域恒定来限制这一个高度敏感的局部线性行为。

14. 切面距离、正切传播和流形正切分类器

利用流形假设,假设数据位于低维流形附近来克服维数灾难。